کتاب بوتاسترپ مدلهای ایستای ARMA-GARCH (Bootstrapping Stationary ARMA-GARCH Models) نوشته کنیچی شیمیزو (Kenichi Shimizu) در سال 2019 میلادی منتشر شده است. این کتاب به معرفی روش بوتاسترپ برای استنباط آماری در مدلهای ARMA-GARCH ایستا میپردازد. نویسنده الگوریتمهای مونت کارلو و انواع روشهای بوتاسترپ را برای برآورد فاصله اطمینان و آزمون فرضیه در این مدلها توضیح میدهد. کتاب حاوی جزئیات تئوری و پیادهسازیهای عددی و کدهای R است. این اثر برای محققان حوزه سریهای زمانی مالی مفید است._x000D_
_x000D_